Рамський, Андрій Юрійович та Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Жарнікова, Валерія Владиславівна (2019) Порівняння світової й української практики банківського стрес тестування Management and entrepreneurship: trends of development (4 (10)). с. 19-29. ISSN 2522-1566
Перегляд |
Текст
12_19 COMPARISON WORLDWIDE AND UKRAINIAN PRACTICE OF BANK STRESS TESTING R S Z.pdf Download (528kB) | Перегляд |
Анотація
Перші стрес-тести, які використовувалися переважно в якості інструментів управління ризиками, датуються 1990-ми роками. Програми, впроваджені МВФ, Банком Англії, Законом Додда-Франка, Банком Японії, Швейцарським органом з нагляду за фінансовим ринком і Світовим банком, сприяли подальшому використанню стрес-тестів. Основна ідея введення стрес-тестування полягала в забезпеченні банків достатнім капіталом для покриття своїх ризиків і зростанні стійкості банків і банківських систем до економічних і фінансових потрясінь. У даній статті узагальнено досвід стрес-тестування регулюючими органами в Сполучених Штатах, Великобританії, Японії, Швейцарії та Європейському союзі. У цій статті також дається огляд методології стрес-тестування, розробленої Національним банком України відповідно до рекомендацій Базель III. Метою дослідження є порівняльна оцінка ключових аспектів загальносистемних стрес-тестів в різних фінансових системах: зоні євро, Великобританії, Швейцарії, Японії, США та України, виявлення подібностей, відмінностей і перспектив подальшого розвитку. Для обґрунтування теоретичних положень і висновків використовуються загальнонаукові методи, в тому числі системний, абстрактно-логічний підхід, а також методи формалізації, аналізу та узагальнення інформації, порівняльний аналіз. В ході дослідження було проведено порівняльний аналіз методології стрес-тестування в шести країнах. Наукова значимість роботи полягає в систематизації передового досвіду стрес-тестування розвинених країн та розробці на їх основі рекомендацій щодо поліпшення методики стрес-тестів банківської системи України. Цінність дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності використовувати кращі методи стрес-тестів в якості потужного інструменту управління ризиками в мікропруденціальной і макропруденційних політиці. Результати досліджень можуть бути використані не тільки в розробці методології стрес-тестування, але і в тематичному дослідженні банківської справи.
| Тип елементу : | Стаття |
|---|---|
| Додаткова інформація: | t8000@i.ua |
| Ключові слова: | фінансова стійкість; Базель III; основний капітал; регулятивний капітал |
| Типологія: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН) Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Наукові (входять до інших наукометричних баз, крім перерахованих, мають ISSN, DOI, індекс цитування) |
| Підрозділи: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра фінансів та економіки |
| Користувач, що депонує: | Олена Анатоліївна Соболєва-Терещенко |
| Дата внесення: | 10 Січ 2020 07:30 |
| Останні зміни: | 10 Січ 2020 07:30 |
| URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30585 |
Actions (login required)
 |
Перегляд елементу |