Руденко, Юрій Дмитрович (2025) Моделі оцінки фінансової ефективності портфельних інвестицій [Кваліфікаційні роботи здобувачів] Другий (магістерський). Шифр академічної групи: ФіКм-1-24-1.4д. Дата захисту: 16.12.2025, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.
![[thumbnail of Y_Rudenko_FEU_2025.pdf]](https://elibrary.kubg.edu.ua/style/images/fileicons/text.png) |
Текст
Y_Rudenko_FEU_2025.pdf Download (1MB) |
Анотація
В умовах нестабільності фінансових ринків та високої ризиковості інвестиційних рішень питання ефективного управління портфельними інвестиціями набуває особливої ваги. Портфельний підхід дає можливість досягати оптимального співвідношення між ризиком і дохідністю, що визначає потребу у поглибленому вивченні моделей оцінки фінансової ефективності портфеля. Об’єкт дослідження - процес формування та управління портфельними інвестиціями. Предмет дослідження - методи та моделі оцінки фінансової ефективності інвестиційного портфеля. Мета роботи - систематизувати теоретичні й практичні підходи до оцінювання ефективності портфельних інвестицій та сформувати рекомендації щодо підвищення результативності управління інвестиційною діяльністю. Основні завдання: визначити економічну сутність і класифікацію портфельних інвестицій; опрацювати теоретичні принципи до створення інвестиційного портфеля; проаналізувати можливості використання моделей Марковіца, CAPM та β-коефіцієнтів; виконати обчислення VaR, CVaR і моделювання Монте-Карло для оцінки ризику; провести аналіз портфельних інвестицій АТ КБ «ПриватБанк» за даними 2024 року та дев’яти місяців 2025 року; визначити економічний ефект від введення моделей ризик-менеджменту, а також впливовість на структуру резервів та ризикову політику банку; надати практичні рекомендації покращення результативності управління портфелем. У роботі розкрито теоретичні засади портфельного інвестування, проведено аналітичну оцінку фінансової ефективності, а також сформовано практичні рекомендації щодо оптимізації структури портфеля. Отримані результати можуть бути використані для прийняття управлінських рішень інституційними та приватними інвесторами, а також у навчальному процесі з дисциплін фінансово-інвестиційного спрямування.
| Тип елементу : | Кваліфікаційні роботи здобувачів (Другий (магістерський)) |
|---|---|
| Ключові слова: | інвестиції, портфель, ефективність, ризик, дохідність, CAPM, VaR, диверсифікація. |
| Шифр освітньої програми: | 072.00.01 |
| Шифр академічної групи: | ФіКм-1-24-1.4д |
| ПІБ наукового керівника: | Рамський Андрій Юрійович |
| Дата захисту: | 16.12.2025 |
| Місце захисту: | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка |
| Типологія: | Кваліфікаційні роботи здобувачів > Фінанси і кредит |
| Підрозділи: | Факультет економіки та управління > Кафедра фінансів |
| Користувач, що депонує: | Софія Андріївна Виговська |
| Дата внесення: | 06 Січ 2026 12:13 |
| Останні зміни: | 06 Січ 2026 12:13 |
| URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/56082 |
Actions (login required)
 |
Перегляд елементу |